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指数巡礼 | 中证1000指数(000852.SH)

时间:2022-08-09 20:32:06 来源:风生焱起 浏览次数:87 我来说两句(0) 字号: T T

导读

上世纪七十年代,指数基金教父约翰·博格开创先锋基金,从此指数基金迅速发展成为机构投资者资产配置,个人投资者投资理财的得力工具。巴菲特在历年股东大会及致股东的信中,推荐普通投资者购买指数基金已经不下十次了。

本系列研究旨在:①为投资者梳理沪港深美市场的各类指数;②当前时点该指数的成分股一览;③跟踪该指数的被动指数基金梳理。为投资者享受市场收益提供资产配置利器。

本期指数出镜:中证1000指数

成分股:1000家

当前跟踪指数基金:40只

指数概览

概要:中证 1000 指数选取中证 800 指数样本以外的规模偏小且流动性好的 1000 只证券作为指数样本,与沪深 300 和中证 500 等指数形成互补。

样本空间和选样方法:

样本空间:同中证全指指数的样本空间。

选样方法:

剔除样本空间内中证 800 指数样本及过去一年日均总市值排名前 300名的证券;

将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券;

将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名在 1000 名之前的证券作为指数样本

定期调整:指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%。定期调整设置缓冲区,日均成交金额排名在样本空间前 90%的老样本可参与下一步日均总市值排名;日均总市值排名在 800 名之前的新样本优先进入,排名在 1200 名之前的老样本优先保留。

基期:2004-12-31

基点:1000点

代码:000852.SH

启用日期:2014-10-17

涉及成分股:【1000】家

当前时点该指数市值:12.45万亿;全部沪港深上市公司市值118.20万亿。

该指数占全市场权重:【10.5%】

当前时点全部A股市值:90.91万亿;全部非A港股市值27.29万亿

风格特点:追踪中国A股小盘股的表现。与沪深300、中证500构成大中小盘体系。

当前估值指标:

市盈率TTM:31倍

市净率MRQ:2.63倍

市销率TTM:1.53倍

数据取值日期:22/08/05

中证1000 成分股市值Top20

指数巡礼 | 中证1000指数

♢单位:亿元 人民币

♢ Top20公司总市值占该指数总市值比重:6%。

♢ 当前中证1000成分股中市值三甲:派能科技、东方电缆、石英股份

♢当前最大市值:587亿;Top20门槛:338亿人民币

指数历史点位位及市盈率变化图

指数巡礼 | 中证1000指数

市盈率:中证1000指数自2014/12/31日统计以来历史季度市盈率均值51.5倍,最大值为最2015年4季度103.5倍;最小值为2018年3季度的23.0倍。当前值30.7倍,处于历史区间的百分位:【9%】

复利回报:

该指数成立以来迄今历经17.6年,由1000点升7090.00点,年均复利增长率11.77%。

投资配置技巧:一般而言:较长期看,市盈率绝对值越小,处于区间百分位值越低,该指数越值得投资。

指数成分股初选

指数成分股初选

在该指数当前时点1000只成分股中,

先剔除ROE未来三年一致预期均值<12%的企业

再剔除ROE未来三年一致预期值和ROIC-ttm两个盈利指标的均值<12%的企业,剩余238家。

数量较多,我们进一步将上述均值标准提升至20%,剔除后剩余71家,然后再根据宏赫量化筛选模型中的财务指标结合宏赫关注系数,优选提出后剩余【29】家。

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关注系数测评日期:22/08/05;关注系数参考价值只和当前时点相关。

有关关注系数的详细介绍,后台输入关键词“关注系数”提取。

建议优先关注次序:红色-绿色-蓝色底纹公司。

红色底纹是第一关注公司,意味着用宏赫关注系数模型选出的当前推文时点的优先关注的公司。

指数成分股复选

在上述29家的基础上,结合各个公司所在细分行业特点,再根据“甄选上市公司的十分钟测试 ”里面提到的更多财务指标进行复选,剔除不满足条件公司后,剩余【15】家。

跟踪指数基金

据宏赫臻财统计,截止2022年08月08日,市场上跟踪中证1000指数的指数基金共40只。

场内买卖ETF基金:7只

场外申赎ETF联接基金:4只

场外申赎被动复制指数基金:6只

场外申赎增强指数基金:25只

我们在上述40只指数基金中提取规模Top20,再按照各项购买费率由低到高排序如下。

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宏赫建议指数基金配置参考:配置那些规模较大、跟踪指数误差分正直较大的、各项费率较低的、由优质大基金公司管理的指数基金。

紫色底纹为场内ETF基金,其他为场外申赎基金。

当前中证1000指数指数市盈率为【31】倍

建议关注宏赫周览每周市盈率的动态变化,在市盈率相对较低的时候进行定投操作。避免套在高点。

宏赫臻财在上面基金基础上,综合考量所属基金公司质地和规模、该只基金的规模、费率、业绩、跟踪指数误差、机构占比等等指标,继续复选出跟踪该指数基金【11】只,以供投资者资产配置参考。

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