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【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流出——广发流动性跟踪周报(8月第4期)

时间:2022-08-31 19:59:12 来源:学无止境 浏览次数:5 我来说两句(0) 字号: T T

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【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流出——广发流动性跟踪周报

●股市流动性跟踪

一级市场:上周IIPO规模为206亿元,前一周IPO规模为123亿元。

二级市场:上周两融规模下降,新发基金规模扩张,A股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面,国内基金新发行80亿元;流出方面,两融融资减少101亿元,重要股东减持46亿元,交易费用103亿元,北上资金流出47亿元,南下资金流出12亿元。

2022年8月,北上资金净流入76亿元。上周净流入行业前五名是基础化工、食品饮料、农林牧渔、公用事业、传媒,净流出行业前五名是计算机、医药生物、建筑材料、电子、煤炭。

2022年8月,南下资金净流入54亿元。当月净买入个股前五为李宁、中集集团、赣锋锂业、中国移动、碧桂园服务。

恒生一级行业净买入前三名为地产建筑业、公用事业、工业;恒生二级行业净买入前三名为地产、公用事业Ⅱ、工业工程。

投资者情绪:上周融资交易占比为6.5%,前一周为6.9%;上周日度换手率为1.2%,前一周为1.4%;上周机构资金流出499亿元。

限售股解禁:上周限售股解禁1248亿元,前一周限售股解禁1074亿元,预计本周限售股解禁1368亿元。

●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放400亿元。上周投放逆回购100亿元,有100亿元逆回购到期,逆回购净回笼0亿元。

信用货币派生:2022年7月,M1增速6.7%;M2增速12.0%。2022年7月新增社融0.76万亿元,金融机构新增人民币贷款0.68万亿元。

●全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率上行5BP,R001下行130BP,R007下行156BP,DR007上行1BP,3个月同业存单收益率上行6BP。

国债市场:上周1Y国债收益率上行7BP至1.79%,10Y国债收益率上行6BP至2.64%,期限利差下行1BP至0.85%。

●风险提示:疫情控制反复,国内局部封锁,疫情管控政策变化;全球经济下行超预期,需求衰退过快;全球通胀超预期,导致全球货币政策持续收紧。

报告正文

一、股市流动性跟踪

说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日。

【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流出——广发流动性跟踪周报

1.1一级市场和二级市场资金流

(1)IPO融资:上周IPO规模为206亿元,前一周IPO规模为123亿元。

【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流出——广发流动性跟踪周报

(2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持约46亿元,前一周减持约36亿元。上周减持规模前五的行业为医药生物、银行、电子、机械设备、非银金融。

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(3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为80亿元,前一周新发基金规模为70亿元,上周新发基金规模扩张。

(4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为15207亿元,上周两融融资减少101亿元,前一期两融融资增加84亿元,上周两融规模下降。

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(5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流出47亿元,前一周净流入59亿元。截至2022年8月26日,2022年8月北上资金净流入76亿元。上周净流入行业前五名是基础化工、食品饮料、农林牧渔、公用事业、传媒,净流出行业前五名是计算机、医药生物、建筑材料、电子、煤炭。

【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流出——广发流动性跟踪周报

(6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流出12亿元,前一周净流出21亿元。截止2022年8月26日,2022年8月南下资金净流入54亿元。当月净买入个股前五为李宁、中集集团、赣锋锂业、中国移动、碧桂园服务。

行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为地产建筑业、公用事业、工业、能源业、电讯业;恒生二级行业净买入前五名为地产、公用事业Ⅱ、工业工程、电讯、一般金属及矿石。

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(7)交易费用: 上周为103亿元,前一周为107亿元。

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1.2市场情绪跟踪

(1)融资交易占比:上周为6.5%,前一周为6.9%;

(2)日度换手率: 上周为1.2%,前一周为1.4%。

【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流出——广发流动性跟踪周报

(3)机构资金流向:上周机构资金流出499亿元,前一周机构资金流出347亿元。

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1.3 其他重要指标跟踪

(1)限售股解禁: 上周限售股解禁1248亿元,前一周限售股解禁1074亿元,预计本周限售股解禁1368亿元。

【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流出——广发流动性跟踪周报

二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放400亿元。上周投放逆回购100亿元,有100亿元逆回购到期,逆回购净回笼0亿元。

信用货币派生:2022年7月,M1增速6.7%;M2增速12.0%。2022年7月新增社融0.76万亿元,金融机构新增人民币贷款0.68万亿元。

【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流出——广发流动性跟踪周报

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率上行5BP,R001下行130BP,R007下行156BP,DR007上行1BP,3个月同业存单收益率上行6BP;

国债市场:上周1Y国债收益率上行7BP至1.79%,10Y国债收益率上行6BP至2.64%,期限利差下行1BP至0.85%;

信用债市场:上周5年期企业债收益率上行4BP,信用利差下行4BP;

理财市场:上周3个月人民币理财产品预期收益率为1.75%;

外汇市场:上周美元兑人民币汇率上行0.78%至6.86。

【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流出——广发流动性跟踪周报

四、风险提示

疫情控制反复,国内局部封锁,疫情管控政策变化;

全球经济下行超预期,需求衰退过快;

全球通胀超预期,导致全球货币政策持续收紧。

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