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【金工】市场普遍回调,抱团风格回撤明显——金融工程市场跟踪周报20220108(祁嫣然)

时间:2022-01-09 08:00:47 来源:青丝到白发 浏览次数:67 我来说两句(0) 字号: T T

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本周市场表现:市场普遍回调,创业板指跌幅明显

本周市场普遍回调。上证综指下跌1.65%,上证50下跌1.56 %,沪深300下跌2.39 %,中证500下跌2.5%,中证1000下跌4.09%,创业板指下跌6.8%。量能择时信号方面,宽基指数全部看多。

宽基指数方面,截至2022年1月7日,中证500、中证1000处于估值分位数“安全”等级,其余属于“适中”等级。

中信一级行业上,电力及公用事业、汽车、商贸零售、消费者服务、食品饮料、农林牧渔、计算机、传媒处于估值分位数“危险”等级;石油石化、煤炭、有色金属、钢铁、基础化工、轻工制造、银行、非银行金融、通信估值分位数“安全”等级。

量化市场跟踪:Alpha环境边际好转,抱团基金延续回撤

沪深300、中证500、中证1000指数成分股横截面波动率环比上周小幅回升,均值处于历史中下分位数,截面Alpha环境边际好转。

时间序列上来看,最近一周沪深300、中证500、中证1000指数时序波动率环比上周小幅上升。三个宽基指数近一季度时间序列波动率均值均处于历史中下分位点,Alpha环境边际好转。

北向资金净流入62.03亿元,其中沪股通净流入68.53亿元,深股通净流入-6.5亿元。南向资金净流入49.06亿元,其中沪市港股通净流入34.35亿元,深市港股通净流入14.71亿元。

本周北向资金净流入排名较高的行业为银行、基础化工、房地产;净流出较高的行业为医药、食品饮料、电子。北向资金占行业总市值比重上升较多的行业为银行、房地产、家电,北向资金占行业总市值比重下降较多的行业有电力设备及新能源、电子、医药。配置盘加仓电力设备及新能源、电力及公用事业和非银行金融,净卖出医药、电子和家电;交易盘加仓银行、钢铁和机械,净卖出食品饮料、电力设备及新能源和电子。

截至2022年1月7日,最近一周基金抱团分离度小幅上升。最近一周抱团股与抱团基金表现相比上周出现回撤。

风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。

发布日期:2022-01-08

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